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宏观波动周期下耐心资本的战略性资产配置研究

目录

宏观波动周期下耐心资本的战略性资产配置研究概述．．．．．．．．．．2

1.1宏观波动周期下耐心资本的定义与内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2宏观波动周期与资产配置的关系分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究意义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究框架与方法论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

宏观波动周期下耐心资本的理论基础与文献综述．．．．．．．．．．．．．11

2.1资产配置理论框架的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2宏观波动周期对资产配置的影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3相关研究回顾与不足分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

宏观波动周期下耐心资本的战略性资产配置框架构建．．．．．．．．．19

3.1战略性资产配置的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2宏观波动周期背景下耐心资本的配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3战略性资产配置模型的构建与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．