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长期资本风险降低与收益波动缓和

目录

长期资本风险管理与收益稳定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1资本风险管理的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2收益波动与风险控制的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3长期资本风险管理的策略探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

风险降低策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2风险分散与对冲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3风险规避与风险转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

收益波动缓和措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1收益波动的原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1.1市场因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.1.2经济周期．．．．．．．．．．．．．．．