风控指标搭建专业考试题库（含答案）.docVIP

风控指标搭建专业考试题库（含答案）

单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪个不属于常见的信用风险指标？

A.违约概率

B.市场波动率

C.违约损失率

D.预期损失

答案：B

2.衡量流动性风险的指标中，现金比率是指：

A.现金与总资产的比率

B.现金与总负债的比率

C.现金与流动负债的比率

D.现金与流动资产的比率

答案：C

3.风险价值（VaR）计算中，置信水平95%意味着：

A.有95%的可能性损失不会超过VaR值

B.有5%的可能性损失不会超过VaR值

C.有95%的可能性损失会超过VaR值

D.有5%的可能性损失为VaR值

答案：A

4.以下哪个指标用于衡量操作风险？

A.资本充足率

B.损失事件频率

C.夏普比率

D.市盈率

答案：B

5.敏感性分析主要是衡量：

A.风险指标对单一因素变化的反应程度

B.多个风险因素同时变化的影响

C.风险的分散程度

D.风险的集中程度

答案：A

6.风险指标的预警阈值设定通常基于：

A.历史数据和经验

B.随机设定

C.管理层的主观意愿

D.竞争对手的指标

答案：A

7.以下不属于市场风险指标的是：

A.贝塔系数

B.久期

C.不良贷款率

D.波动率

答案：C

8.压力测试是为了评估：

A.正常市场条件下的风