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2026年风险评估师专业知识考试题库

一、单选题（每题1分，共20题）

1.风险评估中，属于定性分析方法的工具是（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.马尔可夫链

D.决策树

答案：B

2.某企业面临原材料价格波动风险，最适合的风险应对策略是（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险自留

D.风险控制

答案：B

3.在中国《企业风险管理——基本框架》中，风险管理的组织架构不包括（）。

A.风险管理委员会

B.内部审计部门

C.财务部门

D.业务运营部门

答案：D

4.以下哪项不属于操作风险的主要来源？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.信息系统故障

D.市场利率变动

答案：D

5.某银行采用VaR模型进行市场风险计量，其持有期为10天，置信水平为99%，计算出的VaR值为5000万元，这意味着在99%的置信水平下，未来10天可能的最大损失不超过（）。

A.5000万元

B.1000万元

C.0元

D.1500万元

答案：A

6.以下哪种方法不属于压力测试的常用方法？（）

A.历史情景模拟

B.极端情景假设

C.敏感性分析

D.蒙特卡洛模拟

答案：C

7.中国《企业内部控制基本规范》要求企业建立的风险评估程序不包括（）。

A.确定风险评估对象

B.分析风险成因

C.