蒙特卡洛模拟+贝叶斯优化组合模型案例 投资组合配置 数学建模竞赛题目+Python源代码.docxVIP

蒙特卡洛模拟+贝叶斯优化案例：投资组合配置

问题背景：某投资公司需优化股票、债券、基金的配置比例（总资金1000万元），目标是年收益率最高且风险（波动率）10%。市场存在不确定性（如股票收益率波动大），需平衡收益与风险。

数据：

过去5年的资产收益率数据：股票（年均收益15%，波动率20%）、债券（年均收益5%，波动率5%）、基金（年均收益10%，波动率12%）。

要求：用贝叶斯优化搜索最优配置比例，用蒙特卡洛模拟10000次市场情景，输出最优比例（如股票30%、债券50%、基金20%）及对应的收益分布（均值、95%置信区间），说明如何控制风险。

15.蒙特卡