2026年金融分析师专业考试预测模拟题投资组合理论与实务.docxVIP

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2026年金融分析师专业考试预测模拟题：投资组合理论与实务

一、单选题（共10题，每题1分）

要求：选择最符合题意的选项。

1.在投资组合理论中，以下哪项指标主要衡量投资组合的波动性？

A.夏普比率

B.标准差

C.贝塔系数

D.无风险利率

2.假设某投资者持有A、B两种股票，A的期望收益率为12%，标准差为20%；B的期望收益率为8%，标准差为15%。如果A、B的相关系数为0.4，投资组合中A、B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的期望收益率和标准差分别为？

A.10.8%，17.2%

B.10.8%，13.5%

C.11.2%，16.8%

D.11.2%，14.5%

3.以下哪种方法不属于均值-方差最优投资组合的求解范围？

A.拉格朗日乘数法

B.有效前沿法

C.马科维茨模型

D.动态投资组合调整法

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪项因素不影响股票的期望收益率？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司的财务杠杆

D.股票的贝塔系数

5.在投资组合管理中，以下哪项属于被动投资策略的核心特征？

A.积极调整持仓以获取超额收益

B.跟踪特定指数的表现

C.依赖高频交易算法

D.定期重新平衡投资组合

6.假设某新兴市场股票的贝塔系数为1.5，市场风险溢价为8%，无风