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金融行业保险部保险精算师保险定价模型手册（执行版）

第1章保险定价模型概述

1.1保险定价基本原理

保险定价的核心是风险转移成本的量化。精算模型如何平衡赔付预期与公司运营成本，直接影响产品竞争力与偿付能力。从纯风险理论视角看，定价必须覆盖纯保费（PurePremium）与附加费用（Loading）。纯保费由损失率（LossRate）与损失发生率（LossFrequency）共同决定，其中损失率需考虑损失强度（Severity）的分布特征。实践中，车险业务中0-30万赔付额度的分布往往近似对数正态分布，而超过100万的超额赔付则呈现极值分布特征。

精算等价原理是定价的基石。通过贴现率（DiscountRate）将未来预期赔付折现至现值，再考虑利润附加与风险准备金，形成最终保费。以寿险为例，死亡率表（MortalityTable）是计算终身寿险纯保费的关键输入，权威机构如中国保险行业协会发布的ANB表已成为行业基准。但需注意，个体差异导致实际赔付可能偏离统计模型，这就是为什么车险定价需要引入费率因子（RatingFactor）区分高风险与低风险客户。

1.2保险定价模型分类

定价模型按复杂度与数据依赖可分为三大类。最基础的是经验定价法，主要依赖历史赔付数据，适用于业务量小的险种。其优点是简单直观，但存在数据稀疏问题——比如某城市医疗险的赔付数据不足三年，此时可采