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基于LSTM的股票价格预测模型的参数调优

一、引言

股票价格预测一直是金融领域与人工智能交叉领域的热点研究问题，准确的价格预测不仅能够为各类市场参与者提供决策参考，也对理解市场价格形成机制、防范市场系统性风险具有重要意义。但股票市场作为一个复杂的自适应系统，其价格序列受到宏观经济走势、政策环境变化、投资者情绪波动、跨市场资金流动等多重因素的共同影响，呈现出高噪声、非线性、非平稳、长记忆性等典型特征，传统的线性时间序列模型、基本面分析方法很难精准捕捉其动态变化规律（张伟等，2021）。随着深度学习技术的发展，长短期记忆网络（LSTM）凭借其独特的门控结构设计，有效解决了传统循环神经网络在长序列建模中存在的梯度消失与梯度爆炸问题，能够更好地记忆序列中的长期依赖信息，因此被广泛应用于股票价格预测任务中（HochreiterSchmidhuber，1997）。

但从现有研究与实盘应用的实践来看，不少LSTM股票预测模型存在样本内表现优异、样本外泛化能力差的问题，在历史回测中能取得极高的收益，但一旦应用到实盘环境就出现大幅回撤。这一问题的核心诱因往往不是模型结构本身的缺陷，而是参数设置的不合理：部分研究者依赖主观经验设置参数，或是采用无目标的试错法调整参数，不仅调优效率低下，也容易陷入过拟合、参数敏感性过高、与实际投资需求脱节等困境。基于此，系统梳理LSTM股票价格预测模型的参数体系，构