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2026年金融数学考试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融数学中，以下哪个概念用于衡量投资的风险？（）

A.期望收益

B.方差

C.无风险利率

D.现金流

2.对于一个债券，其面值为1000元，票面利率为5%，期限为3年，每年付息一次，市场利率为6%，则该债券的价格为（）元。

A.957.92

B.1000

C.1042.12

D.1080

3.假设一个股票的当前价格为50元，预期下一年的股息为2元，预期下一年的股票价格为55元，则该股票的预期收益率为（）。

A.4%

B.10%

C.12%

D.14%

4.金融数学中，以下哪个模型常用于期权定价？（）

A.资本资产定价模型

B.二叉树模型

C.均值-方差模型

D.套利定价理论

5.一个投资组合的风险可以通过以下哪个指标来衡量？（）

A.期望收益

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.信息比率

6.对于一个欧式看涨期权，以下哪个因素的增加会导致期权价格上升？（）

A.标的资产价格

B.执行价格

C.到期时间

D.无风险利率

7.金融数学中，以下哪个概念用于衡量投资组合的风险分散程度？（）

A.协方差

B.相关系数

C.阿尔法系数

D.贝塔系数

8.假设一个投资组合由两种资产组成，资产A的预期收益率为10%，标准差为1