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2026年金融风险管理师综合能力测试题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险资本，其核心假设之一是违约概率（PD）与违约损失率（LGD）的相关性较低。以下哪种情况会导致该假设不成立？

A.借款人集中度较高

B.交易对手风险传染显著

C.经济衰退时企业普遍降级

D.银行内部评级体系与外部评级高度一致

2.某跨国企业在中国和美国同时发行美元计价债券，若汇率波动加剧，其面临的主要风险是？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

3.假设某投资组合包含100万港币资产，年波动率为12%，若采用95%置信水平进行VaR计算，其1天VaR约为？

A.8,640港元

B.9,200港元

C.10,400港元

D.11,000港元

4.某保险公司采用BDA（压力测试）评估极端市场情景下的偿付能力，若测试显示在“严重衰退”情景下资本缺口达50亿欧元，其应优先采取的措施是？

A.提高保险费率

B.增发次级资本

C.减少高风险业务

D.卖掉部分核心资产

5.某证券公司自营业务部门因交易员误操作导致巨额亏损，该事件暴露的风险类型是？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

6.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行（SIB）需计