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【已实现波动率及异质市场自回归模型理论概述3000字】.pdf

【已实现波动率及异质市场自回归模型理论概述3000字】.pdf

    已实现波动率及异质市场自回归模型理论概述

    1.1已实现波动率介绍

    波动率的度量方法有多种，按在学术界出现的时间顺序排列有历史波动率、

    隐含波动率、条件方差和已实现波动率。

    历史波动率模型是最早被提出的波动率模型，该模型是计算过去特定时间区

    间内价格或者收益的数学标准差得到的，该值就表示了某资产在这一时段的波动

    率。随着研究的不断深入，条件方差模型逐渐发展起来，主要有1982年Engel

    提出的回归条件异方差（ARCH）模型，随后在ARCH模型继向前发展出广义

    回归条件异方差GARCH模型等，丰富了波动率度量

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