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编程技能强化学习在交易系统应用

一、引言

随着全球金融市场参与主体不断增加、影响资产价格的因素日趋多元，传统依赖人工经验判断、固定规则触发的交易系统正面临越来越大的挑战：市场风格切换速度加快、超预期事件频发、交易拥挤度持续提升，都使得静态策略的生命周期不断缩短。国内量化投资领域的行业调研显示，传统规则驱动的交易策略在非稳态市场环境下的年化收益衰减速度较十年前提升了近四成，策略的平均有效生命周期从过去的两到三年缩短至六个月左右（中国量化投资学会，2023）。在这样的背景下，具备自主决策、动态迭代能力的强化学习技术开始被广泛应用于交易系统搭建之中。但与学术研究中理想的实验环境不同，交易系统是对稳定