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金融业风控部风控员信贷风险排查手册（执行版）

第1章信贷风险概述

1.1信贷风险定义

信贷风险，本质上是借款人无法按期足额偿还贷款本息的可能性。这个定义看似简单，实则蕴含着复杂的动态博弈——银行作为债权人，将资金委托给信用主体使用，却要承担其违约的后果。实践中，这种风险并非静态存在，而是随着经济周期、行业波动、政策调整以及借款人自身经营状况的演变而不断变化。例如，某制造业企业因原材料价格剧烈波动导致利润下滑，其偿债能力便可能从“优良”滑向“关注”甚至“不良”。根据银保监会统计，2022年商业银行不良贷款率虽维持在1.62%的低位，但部分行业（如房地产、地方政府融资平台）的不良率仍呈现上升压力，这印证了信贷风险具有显著的行业周期性特征。风险管理人员必须认识到，信贷风险不仅是“不还钱”的单一结果，更是借贷双方在信息不对称环境下的持续互动过程。

1.2信贷风险分类

信贷风险的分类体系直接决定了排查的侧重点和方法论。业内普遍采用三维度分类法：按风险成因可分为信用风险、市场风险、操作风险；按贷款期限可分为短期流动性风险、中长期结构性风险；按客户类型可分为中小企业风险、大型企业风险、个人消费风险。其中，信用风险是最核心的类别，占比超过80%。以某商业银行2021年的数据为例，其不良贷款中，因借款人经营恶化导致的信用风险占比高达89%，远超其他类型风险。具体到信用风险内部，又可细分为