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2026年金融工程专业金融工程评估测试试卷及答案

一、选择题（共30分，每题2分）

1.关于Black-Scholes期权定价模型，以下说法错误的是：

A.该模型假设股票价格遵循几何布朗运动

B.该模型不考虑交易成本和税收

C.该模型假设无风险利率是常数

D.该模型允许提前执行美式期权

2.以下哪种风险度量方法考虑了资产收益的厚尾特性？

A.VaR（风险价值）

B.条件VaR（CVaR）

C.波动率

D.Beta系数

3.在蒙特卡洛模拟中，为了提高估计精度，可以采用的方法是：

A.增加随机数种子

B.增加模拟次数

C.减少时间步长

D.增加随机变量

4.以下哪项不是金融工程的基本要素？

A.套利

B.对冲

C.投机

D.监管

5.关于远期合约和期货合约的区别，以下说法正确的是：

A.远期合约是标准化的，期货合约是非标准化的

B.远期合约有中央对手方，期货合约没有

C.远期合约通常在场外交易，期货合约在交易所交易

D.远期合约的流动性通常高于期货合约

6.以下哪种策略最适合用于保护性看跌期权策略？

A.买入看涨期权，同时持有标的资产

B.买入看跌期权，同时持有标的资产

C.卖出看涨期权，同时