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国金证券-主动量化组合跟踪-9月国证2000指增策略表现出色.pdfVIP

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  • 2026-10-19 发布于江苏
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国金证券-主动量化组合跟踪-9月国证2000指增策略表现出色.pdf

    经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有较好表现，我们所

    合成的各个大类因子也基本起到了较好的提升效果。9月增强因子IC为20.79%，因子表现稳定向好。样本外整体策

    略长期表现良好，9月策略超额收益为4.71%，维持稳定超额。

    根据国金金融工程团队发布的《基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略》，原策略中我们选取了GBDT和NN两

    大类结构具有一定差异的模型，选

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