贝叶斯结构时间序列模型.docxVIP

贝叶斯结构时间序列模型

一、引言

（一）时间序列分析的现实需求与传统方法困境

近年来，随着数字化进程的不断推进，各行业积累了海量的时间序列数据，从宏观经济运行指标、金融市场交易数据，到工业设备传感器读数、医疗监测体征数据，乃至互联网用户行为数据，几乎所有具备时间维度的观测数据都属于时间序列的范畴。对时间序列的分析与预测，是辅助决策、风险防控、资源调度的核心依据，其重要性在各个领域不断凸显。传统时间序列分析方法发展至今形成了诸多成熟框架，比如自回归滑动平均类模型、指数平滑方法等，这类方法在平稳序列、短周期预测场景中取得了不错的效果，但随着数据复杂度的提升，其局限性也逐渐暴露。一方面，传统方法多以拟合精度为核心目标，往往将序列的生成过程视为黑箱，难以对序列变化的内在原因进行解释，无法支撑深入的业务分析。另一方面，传统方法在处理小样本数据、缺失值数据以及融入外部先验信息方面的能力较弱，难以适配复杂多变的实际场景，比如小样本下的政策评估、包含大量外部影响因素的销售预测等，传统方法的估计稳定性与预测精度往往难以满足需求（王振龙等，2019）。此外，传统方法大多只能给出点预测结果，难以量化预测结果的不确定性，无法为风险敏感型的决策场景提供足够的信息支撑。

（二）贝叶斯结构时间序列模型的提出与研究意义

面对传统时间序列方法的诸多局限，结构时间序列模型的出现为时间序列分析提供了新的思路，其核心是将