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一级市场投资策略优化与风险管理研究

目录

投资策略优化研究概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1一级市场投资背景分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2策略优化原则与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

风险管理理论研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2一级市场风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

一级市场投资策略优化实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1策略组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.1优化目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1.2组合权重调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2项目筛选与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2.1