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蒙特卡洛模拟在期权定价中的误差优化路径

一、引言：蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用定位

（一）蒙特卡洛方法的核心原理与金融应用脉络

蒙特卡洛方法是一种基于随机抽样的数值计算方法，核心逻辑是通过生成大量符合特定分布的随机样本，计算样本对应的统计平均值，以此近似求解复杂的数学期望或积分问题。这种方法最早由物理学家在核研究项目中提出，用于解决中子扩散的随机模拟问题，后来随着计算机技术的发展，逐渐被应用到金融、经济、工程等多个领域（徐钟济，2015）。在金融领域，蒙特卡洛方法的应用始于上世纪七十年代，学者博伊尔首次将其引入期权定价领域，打破了传统解析方法只能处理简单欧式期权的局限，为路径依赖类、多资产类