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金融保险行业风控部风控员风险识别与管理手册

第1章风控基础理论

1.1风险管理概述

风险管理框架通常包含三大支柱：风险策略制定、风险限额管理和技术系统支持。风险策略是顶层设计，明确机构愿意承担哪些风险、不愿意承担哪些风险以及如何管理已承担的风险。例如，某银行可能会设定高信用风险限额，但愿意在低波动性的市场环境中承担适度的市场风险。风险限额则将抽象的风险策略转化为具体的数值约束，如单户贷款限额、行业集中度限制、VaR值控制等。技术系统支持则是实现风险管理的效率保障，目前主流机构已普遍采用监管认可的模型进行风险计量，如采用CreditScoring模型进行评分卡管理，或运用蒙特卡洛模拟进