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GPU并行计算在随机优化中的加速

一、引言

在现实世界的各类决策与优化问题中，不确定性是普遍存在的特征，从工程设计中的材料性能波动、金融市场的价格涨跌，到机器学习中的数据噪声、能源系统的出力波动，都需要通过随机优化方法进行建模与求解。作为一类引入随机变量处理不确定性的优化技术，随机优化能够在复杂不确定环境下给出稳健可行的决策方案，近年来在科学研究、工业生产、金融服务等领域得到了越来越广泛的应用。然而，随着问题规模的不断扩大和不确定性维度的持续提升，随机优化的计算开销呈现爆炸式增长，传统基于中央处理器的串行求解方案往往难以满足实际应用的时效性需求，计算能力不足逐渐成为制约随机优化技术进一步推广的