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2026年基金从业资格考试投资组合管理模拟题试卷测试卷模拟卷

一、单项选择题（本题型共10题，每题2分，共20分。每题有4个选项，只有1个选项符合题意）

1.在投资组合管理中，以下哪种方法最适用于分散非系统性风险？（）

A.投资单一高增长行业的股票

B.将所有资金投入同一只蓝筹股

C.构建包含不同行业、不同地区、不同资产类别的多元化投资组合

D.集中投资于自己熟悉的几只中小盘股

2.根据现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，应优先考虑以下哪个因素？（）

A.投资组合的绝对收益

B.投资组合的风险水平

C.投资者的个人偏好

D.投资组合的流动性

3.在投资组合管理中，以下哪种指标最适用于衡量投资组合的整体波动性？（）

A.市盈率

B.贝塔系数

C.标准差

D.夏普比率

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪个因素会影响投资组合的预期收益率？（）

A.投资者的风险偏好

B.市场的系统性风险

C.投资者的投资期限

D.投资组合的杠杆率

5.在投资组合管理中，以下哪种策略属于积极的投资策略？（）

A.持有指数基金

B.买入并持有策略

C.试图通过市场择时和证券选择获得超额收益的策略

D.分散投资于多种资产类别