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基于图神经网络的金融风险传播模拟

一、引言

随着全球金融体系的深度互联互通，金融机构之间通过同业拆借、资产关联、业务合作等形成了错综复杂的网络关系。这种网络在提升资源配置效率的同时，也为风险的跨机构、跨市场传播提供了路径。一旦某个节点出现风险事件，如机构违约、资产价格大幅波动，风险便会沿着网络中的关联链条迅速扩散，甚至引发系统性金融风险，对整个经济体系造成冲击（中国人民银行，某年）。因此，精准模拟金融风险的传播过程，识别风险传导的关键节点与路径，成为金融监管部门、机构风险管理部门的核心需求。

传统的金融风险传播模拟方法多基于线性模型或简单的复杂网络分析，难以捕捉金融系统中非线性、动态性的关联关系，模拟结果的准确性与时效性往往难以满足实际需求。而图神经网络作为一种专门处理图结构数据的深度学习技术，能够有效挖掘金融网络中节点与边的隐藏关联，精准刻画风险在不同机构之间的传导逻辑，为金融风险传播模拟提供了新的解决方案。本文将围绕基于图神经网络的金融风险传播模拟展开深入探讨，分析其适配性、构建流程及应用价值，为金融风险防控提供理论与实践参考。

二、金融风险传播模拟的现实需求与传统方法局限

（一）金融风险传播的复杂性与现实挑战

金融系统是一个典型的复杂自适应系统，其风险传播过程具有多维度、非线性、动态性的特征。从参与主体来看，金融系统包含银行、证券、保险、基金等多种类型的机构，不同机构的业务模