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2026年金融投资组合管理专业投资组合评估测试试卷及答案

一、选择题（30分，每题2分）

1.关于投资组合理论，以下说法正确的是：

A.马科维茨投资组合理论主要关注单个资产的收益率

B.投资组合的风险不一定是组合中单个资产风险的加权平均

C.投资组合中资产数量越多，系统性风险越低

D.非系统性风险可以通过增加资产数量完全消除

2.资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数衡量的是：

A.资产的总风险

B.资产的系统性风险

C.资产的特有风险

D.资产的无风险收益率

3.以下哪种情况下，投资组合的夏普比率最高？

A.高收益率，低标准差

B.低收益率，高标准差

C.高收益率，高标准差

D.低收益率，低标准差

4.关于有效前沿，以下描述正确的是：

A.有效前沿上的投资组合具有相同的收益率

B.有效前沿上的投资组合具有相同的风险水平

C.有效前沿上的投资组合在相同风险水平下具有最高收益率

D.有效前沿上的投资组合在相同收益率下具有最低风险

5.在投资组合管理中，以下哪项不属于主动管理策略？

A.择时策略

B.择股策略

C.指数化投资

D.行业轮动

6.以下哪种指标最适合用来衡量投资经理的风险调整后收益？

A.年化收