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“学海拾珠”系列之二百八十四：时间序列动量的边界.pdf

“学海拾珠”系列之二百八十四：时间序列动量的边界.pdf

    [Table_CommonRptType]

    正文目录

    1引言4

    2数据与变量构造6

    2.1数据6

    2.2边界变量的定义7

    2.3时间序列动量策略的构造7

    3初步证据：估值极值与动量失效8

    4边界附近的股票市场收益反转10

    5

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