原创力文档*在给定的前提下的条件期望不是与t无关的常数,而且因为因此的方差也不是与t无关的常数,所以单位根过程不符合平稳性的定义,是非平稳的随机过程。*事实上,大多数经济时间序列非平稳性的原因都是因为包含单位根过程。因此现代计量经济分析主要通过检验是否存在单位根,检验时间序列的平稳性。检验单位根最常用的方法是迪基-富勒检验和扩展迪基-富勒检验。我们先介绍基本的迪基-富勒检验方法。*首先检验时间序列是否属于最基本的单位根过程,也称为随机游走过程
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