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- 2026-10-23 发布于江苏
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证券研究报告/金融工程研究
价量关系中的收益分化
——价格与换手率相关性的实证研究与组合应用
投资要点
➢20日价量相关性与下一自然月收益排名整体呈负向关系。本文以股票过去20个有效
交易日的复权收盘价代表“价”、换手率代表“量”，计算两者的Pearson相关系数分析师：吴起涤
（记为CTC），考察其与下一自然月收益的关系。历史上，CTC较低的股票，其次月执业登记编号：A0190523020001
收益排名整体更靠前。2010年以来的199个月末截面中，CTC与下一自然月收益的月wuqidi@
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