金融风险管理师笔试面试技巧与经典题目解析.docxVIP

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2026年金融风险管理师笔试面试技巧与经典题目解析

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.题干：在巴塞尔协议III框架下，系统重要性银行（SIB）的资本附加要求中，第一档资本附加的比例是多少？

选项：A.1%B.3%C.5%D.7%

答案：B

2.题干：某银行使用VaR模型进行市场风险计量，其95%置信水平下的单日VaR为1亿元，持有期1年，年化波动率假设为15%，则其10天VaR（持有期调整后）约为多少？

选项：A.1.15亿元B.1.32亿元C.1.56亿元D.1.78亿元

答案：B（解析：10天VaR=1×√(10/1)=1.32亿元）

3.题干：在信用风险模型中，PD、EAD、LGD三项指标的典型取值范围分别是？

选项：A.PD（1%-5%）、EAD（50%-100%）、LGD（10%-50%）

选项：B.PD（5%-20%）、EAD（10%-40%）、LGD（20%-70%）

选项：C.PD（1%-10%）、EAD（30%-80%）、LGD（30%-60%）

选项：D.PD（2%-15%）、EAD（20%-60%）、LGD（40%-80%）

答案：A

4.题干：某企业发行5年期债券，票面利率5%，市场利率6%，其发行价格会？

选项：A.平价发行B.折价