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2026年FRM一级《风险管理基础》考试重点

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请选择最合适的答案）

1.根据风险管理的定义，以下哪项不属于风险管理的核心流程？

A.风险识别

B.风险度量

C.风险报告

D.风险控制/缓释

2.在风险管理中，风险偏好通常由公司的什么来决定？

A.风险管理部门经理

B.董事会和高级管理层

C.监管机构

D.交易员

3.某金融机构使用历史模拟法计算了过去1000个交易日股票投资组合的日收益率，发现99%的置信水平下VaR为-1.5百万美元。这意味着在未来的1000个交易日中，该投资组合的损失超过1.5百万美元的概率大约是？

A.0.01%

B.0.05%

C.1%

D.99%

4.VaR的主要局限性之一是它不能充分捕捉极端事件的风险，这种现象通常被称为？

A.希腊字母风险

B.压力测试失效

C.肥尾效应

D.模型风险

5.市场风险希腊字母中，Vega衡量的是投资组合价值对什么变动的敏感性？

A.标的资产波动率

B.无风险利率

C.标的资产价格

D.