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金融工程学模拟试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程的核心定价原理是？

A.供需均衡定价

B.无套利定价

C.风险溢价定价

D.现金流贴现定价

答案：B

解析：金融工程以无套利定价为核心逻辑，通过构建复制组合消除套利机会来确定资产的合理价格，其余选项为传统金融学的通用定价方法。

2.下列关于远期合约与期货合约的表述，错误的是？

A.远期合约是非标准化合约，期货合约是标准化合约

B.远期合约存在违约风险，期货合约违约风险极低

C.远期合约的流动性优于期货合约

D.期货合约实行每日盯市制度

答案：C

解析：期货合约是交易所统一制定的标准化合约，流动性显著高于场外定制的远期合约。

3.一份标的资产为股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，当前股票价格为55元，则该期权的内在价值为？

A.-5元

B.0元

C.5元

D.10元

答案：C

解析：看涨期权内在价值为max(S?

4.风险中性定价法的核心假设是？

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者是风险偏好的

C.所有投资者对资产的预期收益一致

D.所有投资者都是风险中性的

答案：D

解析：风险中性定价假设投资者不需要风险补偿，所有资产的预期收益率等于无风险利率，是简化定价推导的假设，但基于无套利原理的定价结果在现实市场中同样成立。

5.下列哪种衍生工具通