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2026年FRM二级考试市场风险管理与投资专项题库及答案

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2026年FRM二级考试市场风险管理与投资专项题库及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某投资组合包含股票A、B和C，股票A的权重为40%，股票B的权重为30%，股票C的权重为30%。如果股票A的预期收益率为12%，股票B的预期收益率为10%，股票C的预期收益率为8%，那么该投资组合的预期收益率是多少？

A.10.0%

B.10.8%

C.11.6%

D.12.4%

参考答案：B

2.假设市场无风险利率为2%，某资产的Beta系数为1.5，根据资本资产定价模型（CAPM），该资产的预期收益率是多少？

A.2.0%

B.4.5%

C.5.0%

D.7.0%

参考答案：B

3.某公司发行了面值为1000美元的5年期债券，票面利率为5%，每年付息一次。如果当前市场利率为6%，该债券的当前市场价格是多少？

A.926.40美元

B.962.59美元

C.1000.00美元

D.1037.42美元

参考答案：A

4.某投资组合的标准差为15%，无风险利率为2%。如果该投资组合的预期收益率为12%，那么该