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计量分析与STATA应用

著

关于作者：经济

中山大学岭南学院金融系

中文版本：版本1.0，二〇〇八年三月

和拥有©2007-2008。。

第十五章

VAR模型

在五零及六零年代，对总体经济的计量分析，从理论检验、经济预测、到政策分析，完全

仰赖芝加哥大学-耶鲁大学之Cow研究组所推广流行的大型总体联立结构方程式模

型，而这类模型的设定很受当时居主流经济的凯因斯经济理论的影响。到了七零年

代，固定汇率体系(所谓的布莱顿森林体系)的崩解、石油等所造成的经济

中，大型总体模型完全无法解释和预测总体经济的走势。经济学界也因而开始质疑凯因斯

理论的适用性，尤其在理性预期里论的兴起后，经济学者咸认总体经济模型必须考虑经济

体系中人们的理性预期行为。到了八零年代，Sims(1980,1982)更指出大型联立结构模型中

的两大：一、这类模型大都是多个部份均衡模型的堆砌，完全没有考