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机构资本配置策略与耐心资本分析

目录

一、规划视图下的机构资源配置逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

第一章机构资本布局总论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1机构资本池的形成与界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2策略选择决策体系构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.3宏观经济周期性思维与机构行为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.4资本配置导向类型学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第二章定量驱动型下资本配置优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.1创新因子．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.2风险偏好与收益率缺口关联性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.3资本安排的技术路线图与数据挖掘矩阵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.4绩效评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

第三章行为科学视角的配置结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

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