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基于宏微观的权益月度择时模型.docxVIP

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  • 2026-10-30 发布于山西
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基于宏微观的权益月度择时模型.docx

    证券研究报告·宏观报告·宏观深度报告

    宏观深度报宏观深度报基于宏微观的权益月度择时模型

    模型设计：五大维度、12个指标的因子打分框架

    ■宏观择时的落地痛点：理论研究在实际投资中面临调仓时间固定、参数与因子过拟合、宏观数据处理失真三大痛点。我们对比因子打分、因子回归、事件冲击和美林时钟四类常见模型后，选择逻辑透明、对样本依赖较小的因子打分模型。

    ■五大维度、12个指标：模型从基本面(经济、货币、信用)、资金面(杠杆、期货、期权)、国际面(利差、汇率)、估值面(ERP)和技术面五个维度选取12个指标，每个指标给出+1或-1的信号，

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