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2026年期货从业资格考试投资组合优化试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确选项，请将正确选项的字母填入括号内）

1.在投资组合理论中，衡量单个资产风险的主要指标是（）。

A.久期

B.贝塔系数

C.变异系数

D.标准差

2.下列关于投资组合风险的说法中，正确的是（）。

A.投资组合的风险一定等于单个资产风险之和

B.通过分散投资于相关性低的资产，可以降低投资组合的方差

C.如果所有资产的相关系数都为1，则分散投资无法降低风险

D.投资组合的风险永远不会高于风险最小的单个资产

3.假设A资产的预期收益率为10%，标准差为12%；B资产的预期收益率为15%，标准差为18%。如果A、B两种资产的预期收益率和标准差已知，且A、B之间的相关系数为0.2，那么投资组合中A、B资产权重的比例，使得投资组合风险最小的是（）。

A.A资产100%，B资产0%

B.A资产80%，B资产20%

C.A资产50%，B资产50%

D.A资产0%，B资产100%

4.根据资本资产定价模型（CAPM），影响资产必要收益率的因素不包括（）。

A.无