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中国精算师职业资格考试（准精算师精算模型与数据分析）模拟试题及答案(黑河2026年)

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.已知某险种的单次损失额服从参数为α=2、θ=1000的帕累托分布，其期望损失额为（）元。（帕累托分布期望公式：

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

2.采用有限波动信度模型，已知损失额的变异系数为0.8，要求实际损失与期望损失的相对误差不超过5%，置信度为95%（对应标准正态分位数z0.975

A.983

B.1024

C.1255

D.1537

3.某险种的年度总损失服从复合泊松分布，泊松参数λ=

A.1,000,000

B.2,000,000

C.3,000,000

D.5,000,000

4.已知参数p的先验分布为均匀分布U(0,1)

A.1

B.2

C.3

D.1

5.一元线性回归模型中，决定系数R2=0.64，总离均差平方和S

A.360

B.640

C.400

D.600

6.关于95%置信水平下的日风险价值（VaR），下列表述正确的是（）。

A.该资产组合每日损失一定不会超过VaR值

B.该资产组合每100天恰好有5天损失超过VaR值

C.长期来看，该资产组合平均每20天有1天损失超过VaR值

D