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金融工程模拟试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程的核心定价方法是（）

A.供需均衡定价法

B.无套利定价法

C.现金流折现法

D.相对估值法

2.假设无风险连续复利年利率为5%，某不支付红利股票的当前现货价格为40元，则6个月期该股票远期的理论价格约为（）

A.39.01元

B.40.00元

C.41.01元

D.42.00元

3.期货套期保值中的基差风险指的是（）

A.期货价格与现货价格变动幅度不完全一致导致的风险

B.期货合约到期无法交割的风险

C.保证金不足被强制平仓的风险

D.标的资产价格大幅波动的风险

4.某股票当前价格为30元，执行价格为28元的3个月期欧式看涨期权的权利金为3.5元，则该期权的内在价值为（）

A.0元

B.1.5元

C.2元

D.3.5元

5.下列关于欧式看涨期权与看跌期权平价关系的表述，正确的是（）

A.C

B.C

C.C

D.C

6.利率互换的基本功能不包括（）

A.降低融资成本

B.管理利率风险

C.转换资产负债的利率属性

D.规避股票市场系统性风险

7.期权的Delta值衡量的是（）

A.期权价格对标的资产价格变动的敏感度

B.期权价格对波动率变动的敏感度

C.期权价格对到期时间变动的