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11月银行从业资格风险管理真题及答案

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11月银行从业资格风险管理真题及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）

1.银行风险管理中，用于衡量资产组合在给定置信水平下可能损失的最大金额的是？

A.VaR（风险价值）

B.ES（期望shortfall）

C.CVaR（条件风险价值）

D.VaRat99%

参考答案：A

2.在信用风险识别过程中，以下哪项不属于常见的风险因素？

A.宏观经济波动

B.借款人行业集中度

C.借款人信用评分

D.银行内部治理结构

参考答案：D

3.标准普尔信用评级中，BBB-级别的主体被归类为？

A.投资级

B.高收益级

C.投机级

D.不稳定级

参考答案：A

4.银行操作风险中，因内部流程、人员或系统缺陷导致的损失属于？

A.法律风险

B.交易风险

C.战略风险

D.内部欺诈风险

参考答案：D

5.巴塞尔协议III要求银行核心一级资本充足率不低于？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

参考答案：C

6.以下哪种方法不属于压力测试中常用的敏感性分析方法？

A.单因素分析

B.敏感性分析

C.情景分析