2025年CFA多因素模型在大数据分析中的应用·专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师（CFA?）专题试卷

多因素模型在大数据分析中的应用

——数量方法与组合管理交叉考点——

考试科目

专题范围

满分

建议用时

题型

数量方法/组合管理

多因素模型·大数据·机器学习

100分

120分钟

单/多选·案例·计算·简答

答题说明：本卷为备考回忆版模拟试卷（非CFA官方真题），依据2025年CFA考纲中《使用多因素模型》《大数据技术基础》《大数据项目》《机器学习》等学习模块编写。单项选择题每题仅一个正确选项；多项选择题有2个及以上正确选项；案例题依据给定案例作答；计算题须写出计算过程；简答题简要阐述要点。

组卷细目表（内容×能力）

部分

题型

题量

分值

能力要求

一

单项选择题

15

30

概念辨析、基础识别

二

多项选择题

5

10

多选识别、判断正误

三

案例题

5

25

综合分析、应用决策

四

计算题

4

20

公式运用、定量计算

五

简答题

3

15

理解阐述、要点组织

合计

—

32

100

—

第一部分单项选择题（每题2分，共30分）

每题只有一个正确选项。

1.与单因素（仅市场）模型相比，使用多因素模型最主要的优势在于（）

A.可以完全消除所有非系统性风险

B.提高对资产收益的解释力并增强灵活性

C.不再需要估计因素敏感度

D.对数据质量的要求更低

2.下列哪种多因素模型利用宏观经济变量（如GDP