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随机过程复试知识点

随机过程的基本概念

随机过程定义：随机过程是指随时间变化的随机变量族，记作X(t)，其中t属于某个参数集T。

样本函数：随机过程的每一个实现称为样本函数，是参数t的函数，表示随机过程在某个特定试验中的时间演变。

状态空间：随机过程可能取值的集合称为状态空间，记作E。

参数集：随机过程的时间参数集T可以是离散的或连续的。

随机过程的分类

根据参数集T的性质，随机过程可分为离散参数随机过程和连续参数随机过程。

离散参数随机过程：参数集T为可数集，如时间序列。

连续参数随机过程：参数集T为连续集，如布朗运动。

根据状态空间的性质，随机过程可分为离散状态随机过程和连续状态随机过程。

离散状态随机过程：状态空间E为可数集。

连续状态随机过程：状态空间E为连续集。

根据随机过程的分布特性，可分为马尔可夫过程、平稳过程等。

马尔可夫过程：过程未来的状态只依赖于当前状态，与过去状态无关。

平稳过程：过程的统计特性不随时间变化。

随机过程的数字特征

均值函数：随机过程X(t)的均值函数定义为E[X(t)]，表示随机过程在时刻t的期望值。

方差函数：随机过程X(t)的方差函数定义为Var[X(t)]=E[(X(t)-E[X(t)])^2]，表示随机过程在时刻t的波动程度。

自相关函数：随机过程X(t)的自相关函数定义为R_X(t_1,t_2)=E[X(t_1)X(