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2026年最新证券从业投资组合管理练习试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各小题只有一个正确答案）

1.下列关于风险和收益关系的表述中，正确的是（）。

A.风险越高，预期收益一定越高

B.收益越高，风险一定越高

C.风险和收益是正相关关系

D.风险和收益之间没有必然联系

2.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散

B.趋势投资

C.价值投资

D.动量投资

3.下列关于系统风险的表述中，正确的是（）。

A.可以通过投资组合分散

B.也称为特定风险

C.是由特定公司或行业因素引起的

D.通常用贝塔系数衡量

4.下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是（）。

A.该模型假设所有投资者都是理性的

B.该模型假设所有投资者都具有相同的风险偏好

C.该模型假设市场是有效的

D.以上都是

5.下列关于投资组合绩效评估的表述中，正确的是（）。

A.夏普比率越高，投资组合绩效越好

B.特雷诺比率越高，投资组合绩效越好

C.詹森比率越高，投资组合绩效越好

D.以上都是

6.下列关于资产配置的表述