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2026年最新银行风险度量练习试题及答案解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据巴塞尔协议III，银行计算流动性覆盖率（LCR）时，合格优质流动性资产是指存放在中央银行且符合特定条件的资产，以下不属于该范畴的是？

A.货币市场基金

B.国债

C.存放于其他金融机构的现金

D.商业票据

2.在银行风险管理中，压力测试是一种重要的风险度量工具，它主要通过模拟极端但不不可能的市场情景来评估银行在压力下的表现。压力测试的核心目标之一是？

A.准确预测市场未来的走势

B.计算银行在正常情景下的VaR值

C.识别和评估银行在极端不利条件下可能面临的损失和风险暴露

D.确定银行最优的风险偏好

3.某银行使用内部评级法（IRB）计量信用风险，其中违约损失率（LGD）的估计主要依赖于？(假设交易对手发生违约)

A.银行自身的信用评级

B.违约时的市场价值与面值的比率

C.交易对手国家的宏观经济状况

D.银行对该交易对手的授信额度

4.以下关于VaR（ValueatRisk）的描述，哪一项是正确的？

A.VaR衡量的是银行资产组合在持有期内的预期损失