时间序列预测作业三解答与统计分析.pdfVIP

表格

{

边框‑合并:

合并;

}

表格,

th,

td

{

边框:

1px

实线

#000;

}

$$

\begin{array}{l

l}

{\mathrm

{统计8003}}

{\mathrm

{时间序列预测}}

\\

{\mathrm

{建议}}

{\mathrm

{作业3解答}}

\end{array}

$$

1.

解答：

(a).

基于残差ACF单独⇒巴特利特近似法S

根据巴特利特近似法，95%近似置信区间

γ的区间为

$\pm

\frac{1.96}{\sqrt{n}}\sqrt{1+2{\gk

}_{1}^{2}

+\cdots

+2{\g

}

_{k

‑

1}^{2}}\;{S}_{0}$

对于

${r}_{1},\;\frac{\text{置信区间}}{

=}

\pm

\frac{1.96}{\sqrt{99}}

=\pm

{0.197}$

对于r,，${CI}\;

\pm

\frac{1.96}{\sqrt{99}}\sqrt{1+2\times

{\left(

‑0.42\right)

}^{2}}

=\pm

{0.229}$

2

对于r,，C2为$\pm

\frac{1.96}{\sqrt{99}}\sqrt{1+2\t