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TL跨期价差的定价逻辑与展望.docx

TL跨期价差的定价逻辑与展望.docx

    固收研究

    固收研究

    图表26：Shibor3M利率互换定盘曲线期差 13

    图表27：FR007利率互换定盘曲线期差 13

    图表28：同业存单发行利率 14

    图表29：同业存单发行利率与SHIBOR 14

    图表30：Shibor3M与1YShibor3MIRS 14

    图表31：Shibor3M/FR007基差走势 14

    图表32：1Y国开养券回购 15

    图表33：5Y国开养券回购 15

    固收研究TL近月-远月“负价差”的形成机理与演绎

    固收研究

    今年7-8月，TL2609-2612价差（近月减远月，下同）由7月22日的-

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