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跨周期资产配置理论与实践应用

目录

一、跨周期资产配置理论的核心逻辑与发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期视角下的资产配置理论源流．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

跨周期配置的关键理论基点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、跨周期资产配置方法体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

周期波动维度的识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

多目标动态配置算法设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

配置策略的嵌入式风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、主流跨周期配置模型实操检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

三周期联动模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

非平稳环境下的适应性优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.1机器学习算法在长期预测中的突破．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.2历次金融危机中的策略修正记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.3路径依赖型模型与强化学习组合应用．．．．．．．．．．．．．