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风险调整投资组合的值平衡机制

目录

文档概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

风险调整投资组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3风险调整收益指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

值平衡机制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1值平衡机制定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2值平衡机制目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3值平衡机制原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

值平衡机制模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1输入变量选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.