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金融机构模型风险管理规范

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、术语和定义 5

三、管理目标与原则 9

四、治理架构与职责 12

五、模型分类与分级 14

六、模型全生命周期管理 18

七、模型需求与开发管理 20

八、数据管理 24

九、模型验证与独立审查 27

十、模型审批与投产管理 29

十一、模型运行与监控 32

十二、模型变更与版本管理 34

十三、模型绩效评估 36

十四、模型风险识别与评估 39

十五、模型风险缓释与控制 41

十六、模型退出与销毁管理 44

十七、模型文档与档案管理 47

十八、外部模型与第三方管理 50

十九、信息系统与技术支持 53

二十、报告沟通与信息披露 56

二十一、监督检查与持续改进 60

总则

目的界定

本规范旨在确立金融机构在进行模型相关风险管理时的统一准则与行为指引，核心目的在于规范模型构建、运行及评估全生命周期内的风险管理活动，确保模型有效识别、抑制潜在风险，保障金融体系稳健运行，维护市场与客户的合法权益，防范因模型缺陷或操作不当引发的各类风险事件，实现对风险的系统化管控与前瞻性预防。

适用范围

本规范适用范围涵盖所有从事模型研发、管理、应用、部署及运营的金融机构，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托