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时间序列数据分析的平稳性检验方法

时间序列数据分析是量化研究领域应用最广泛的工具之一，大到宏观经济走势预测、气候变化趋势研判，小到工业设备故障预警、零售销量预估，本质上都是通过挖掘历史数据随时间变化的规律，对未来的发展趋势做出推断。而在所有时间序列分析的前提假设中，平稳性是最核心、最基础的假设之一，直接决定了后续模型选择、参数估计、统计推断的可靠性。如果忽略平稳性检验，直接对非平稳序列进行建模，很容易得到完全没有现实意义的伪回归结论，看似显著的统计结果本质上只是数字的巧合。经过近半个世纪的发展，学界已经形成了一套层次清晰、场景适配的平稳性检验方法体系，从最基础的图形观察到严谨的参数统计检验，从