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金融风险管理师衍生品风险控制规范

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、术语与定义 6

三、风险治理架构 9

四、职责分工与授权管理 12

五、衍生品业务准入管理 15

六、交易对手风险管理 18

七、产品尽职调查与适当性管理 20

八、交易流程与操作控制 23

九、估值与独立价格验证 26

十、市场风险计量与限额管理 28

十一、信用风险计量与缓释 30

十二、流动性风险管理 34

十三、模型风险管理 37

十四、抵押品与保证金管理 41

十五、结算与交割风险控制 43

十六、会计核算与信息披露 45

十七、风险监测与预警机制 49

十八、内部控制与审计监督 52

十九、应急管理与持续改进 55

总则

目的界定

本规范旨在建立统一、规范的衍生品风险控制管理体系，明确各类衍生品交易的风险识别、评估、监测、处置等全流程管理要求，保障金融风险管理体系的稳健运行，有效防控衍生品市场风险、操作风险及信用风险等复合型风险，维护金融市场的有序与稳定，保障金融产品与交易活动的合规性、安全性与有效性，同时为金融风险管理实践的规范落地提供可参照的操作框架。

适用范围

本规范适用于金融风险管理师开展衍生品交易、持有、投资及后续相关风险管控等全场景工作，覆盖衍生品从研发、交易、持有、处置到价