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股指期权考试买入宽跨式套利题库及答案

考试时间：60分钟，满分：100分

一、单选题（每题2分，共20分）

1.宽跨式套利的核心策略是（）

A.买入低行权价的看涨期权和看跌期权

B.卖出低行权价的看涨期权和看跌期权

C.买入高行权价的看涨期权和看跌期权

D.卖出高行权价的看涨期权和看跌期权

答案：C

2.在宽跨式套利中，如果到期股价高于两个行权价，则（）

A.买入看涨期权获利，买入看跌期权亏损

B.买入看涨期权亏损，买入看跌期权获利

C.买入看涨期权和看跌期权均亏损

D.买入看涨期权和看跌期权均获利

答案：A

3.宽跨式套利的最大收益是（）

A.无穷大

B.有限

C.零

D.以上都不是

答案：B

4.宽跨式套利的最大亏损是（）

A.无穷大

B.有限

C.零

D.以上都不是

答案：B

5.宽跨式套利的盈亏平衡点有两个，分别位于（）

A.两个行权价之间

B.高行权价右侧和低行权价左侧

C.高行权价左侧和低行权价右侧

D.以上都不是

答案：B

6.宽跨式套利的隐含波动率（）

A.高于市场波动率

B.低于市场波动率

C.等于市场波动率

D.不确定

答案：A

7.宽跨式套利适合在（）市场环境下操作

A.股价波动较小

B.股价波动较大

C.股价横盘整理

D.以上都不是

答案：B

8.宽跨式套利的优点是（）

A.收益潜力大

B.风险有限

C.适合短期操作

D.以上都是

答案：D

9.宽跨式套利的