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Python金融时间序列分析库使用指南

一、引言

金融时间序列是按照时间顺序记录的各类金融活动数据，涵盖资产价格、成交量、波动率、财务指标、风险敞口等多种形态，是量化投资、风险管理、资产定价、宏观金融研究等领域的核心分析对象。和其他领域的时间序列相比，金融时间序列普遍存在非平稳、波动聚集、厚尾分布、信噪比低、存在杠杆效应等独特特征，对分析工具的专业性提出了很高要求（坎贝尔等，1997）。在Python生态成熟之前，金融时间序列分析主要依赖商业统计软件、专有量化平台或者自行编写的底层代码，不仅使用成本高、扩展性差，还容易因为代码bug导致分析结果出现偏差。经过多年的开源社区迭代，Python已经